Keltner Handel Strategie

Keltner Channel Strategie Die Keltner Channel is 'n gewilde tegniese aanwyser wat op die meeste kartering sagteware programme. Chester Keltner, wat 'n graan handelaar in Chicago was, die eerste keer beskryf die aanwyser in sy 1960 boek "Hoe om geld in kommoditeite Maak". Hy beskryf die middellyn van hierdie tendens volgende aanwyser as 10 dae eenvoudige bewegende gemiddelde van 'n tipiese prys. Tipiese prys is bereken toevoeging van 'n prys bar se hoë, lae en naby en dan deel deur drie ==> (H + L + C) / 3. Die boonste en onderste kanaal lyne is getrek 'n sekere afstand (+/-) van die middellyn. Die afstand is bepaal deur die berekening van 'n 10 dag eenvoudig bewegende gemiddelde van reeks se prys (hoë - lae). So basies, Keltner kanale is 'n wisselvalligheid gebaseer koevert paar wat soortgelyk aan Bollinger Bands, behalwe hulle gebruik die gemiddelde ware omvang van die prys te afstand te bepaal van die middellyn. Die Keltner kanale wat jy sien in die onderstaande tabelle gebruik 'n 20 tydperk eksponensiële bewegende gemiddelde van tipiese prys en gebruik 'n vermenigvuldiger van 1,5 keer ATR vir die afstand van die bande van die middellyn. KOMPONENTE 5 minuut grafiek Keltner Channel (setting 20 - 1.5) MACD Histogram (Kader: 3-9 - 15) Keltner kanaalstrategie SEINE Hierdie strategie poog om die kanaal te gebruik om aan te dui aan die handelaar wanneer daar voldoende momentum in 'n voorraad of ETF (soos hieronder QQQQ) om 'n terugsakking handel. Sodra daar genoeg momentum om 'n handelsmerk te regverdig, is die MACD Histogram wat gebruik word om 'n handelsmerk in die rigting van die onmiddellike tendens aktiveer. Weereens, nie 'n volledige dag handel stelsel totdat jy voeg jou uitgang strategie en geld handel bestuur. Gebiede van die prys ondersteuning en weerstand te werk oor die algemeen goed vir die aanvanklike stop. Natuurlik, hulle nadeel is dat almal weet waar hulle is op. Koop sneller: MACD Histogram styg (op bar naby) Kort Setup: Twee agtereenvolgende prys bars sluiting onder kanaal Kort sneller: MACD Histogram val (ten bar naby) Jy het 'n paar handel sin gebruik wanneer die gebruik van inskrywings soos hierbo. Jy sal sien op die grafiek hierbo omstreeks 12:20 daar is nog 'n sein te kort volgens die reëls, maar die prys het net 'n nuwe hoë gemaak. So, wil jy vier opsies in daardie stadium het: 1) Neem die kort as gewoonlik. 2) Neem die kort met 'n strenger stop. 3) Neem die kort met 'n plan om 'stop & reverse "As die stop is getref. 4) Het die handel neem nie. In bykomend tot 'n nuwe hoogtepunt, prys het net gebreek 'n tendenslyn (nie opgestel op grafiek), en die MACD Histogram het 'n dubbele divergensie. 'N Mens kan 'n saak vir 'n lang inskrywing hier in plaas van 'n kort inskrywing met behulp van die histogram vir divergensie, soos in die Divergensie Trading Strategie maak. Jy kan sien uit hierdie voorbeeld waarom markte doen wat hulle doen. Verskillende handelaars kan kyk na presies dieselfde grafiek en kry heeltemal teenoorgestelde idees oor wat die prys volgende kan doen. Keltner Channel Bands: Hoe om dit te gebruik in jou Trading Keltner Channel Bands is 'n ander deel van my persoonlike dag handel strategie wat ek gebruik vir meer as 10 jaar nou. Hulle is uitgevind deur 'n man met die naam Chester Keltner in die 1960's en is wyd gebruik word deur duisende van die handelaars regoor die wêreld. Hulle word bereken met behulp van die wisselvalligheid van die hoë en lae pryse in die voorraad of mark wat jy aansoek doen om. Dit is soortgelyk aan bande gebruik word in die MACD BB aanwyser Bollinger. die enigste verskil is dat die Bollinger bands staatmaak op die standaardafwyking. Keltner kanaal bands Een van die grootste dinge wat die Keltner Channel Bands vir dag handelaars is om hulle in staat stel om die prys te raam. Die meeste dag handel aanwysers word gebruik om krag en swakheid te meet terwyl die kanaal bands toelaat handelaars om 'n idee waar die mark is op pad te kry. Dit laat 'n mens weet wanneer om in en uit die mark te kry as die kanaal bands kan ook gebruik word as 'n wins teikens. Ek het al met behulp van die kanaal bands vir ongeveer 10 jaar op my eie persoonlike handel strategie. As jy wil om te sien my resultate het 'n blik op die inkomstestate opgelaai op die webwerf. Nog 'n aspek van die Keltner Channel Bands is sodat jy gebiede van ondersteuning en weerstand en selfs momentum te meet. Terwyl die ontleding van hierdie instrumente oor die afgelope 50 jaar gevorder het, het baie van die belangrikheid van die gebiede en hoe die mark respekteer die kanaal bands opgemerk. Ander gebruik die gebiede op te tree as 'n hindernis vir momentum te meet, wanneer jy breek bo of onder die sekere bands kan jy begin soek na ambagte in die teenoorgestelde rigting. As jy meer wil weet oor hoe om te gebruik die bands teken vir my e-pos nuusbrief en updates op my coaching program ontvang leer. Ek selfs onderrig iemand via my leer hoe om dag handel projek om almal te wys hoe maklik dit is om te begin dag handel. Vinnige strategie toets van Keltner Channel Koop of Fade Breakout Trades 12 Desember 2013: 13:24 CST As prys bo 'n boonste Keltner Kanaal wat 'n aanduiding is van Gemiddeld Ware Range en wisselvalligheid stoot moet ons koop die tempo in die hoop van 'n impulsiewe opwaartse beweging of anders vervaag die tempo deur kort verkoop van 'n oorgekoopte / verlengde swaai? 'N vinnige strategie backtest met 'n eenvoudige parameters gee ons die fondament af tot by hierdie vraag te beantwoord. In die eerste plek kan definieer wat genereer 'n koop en hoe hierdie strategie inpas by die groter prentjie. In die eenvoudige strategie toets, ek het die stelsel 8220; gaan long8221; (Koop) wanneer die prys breek (en sluit) bokant die boonste Keltner Channel ( 'n ATR-band aanwyser). Dit sou beteken dat die prys beweeg het 2 keer die daaglikse gemiddelde Ware Range bo die 20 dag gemiddelde (gemiddeld). Daar twee maniere om 'n prys handel konseptualiseer in en dan bokant die boonste Keltner Channel: Een metode definieer dit as 'n kwantifiseerbare 8220; impulse8221; of teken van krag wat moet lei tot voortsetting in die rigting van die impuls (pro-trending of tempo strategie) Die ander dui op die beweging as 'n teken van 'n 8220; overextended8221; mark wat in die behoefte van 'n terugsakking / retracement (vervaag of omkeer strategie). So metode # 1 die impuls sou 'n Keltner Channel Breakout koop in die hoop van 'n voortsetting oplewing. Metode # 2 die vervaag sou kort verkoop 'n breek / sluiting bo die boonste Keltner Kanaal in die hoop vir 'n terugkeer na die gemiddelde / beteken. So wat is reg en wat is verkeerd? Dit blyk 8220; both8221; korrek, afhangende van hoe lank 'n mens die handel hou. Interessant. Hoe kan dit waar wees? In die eerste plek kan 'n blik op 'n reeks van suksesvolle en mislukte Keltner Channel Breakout / Impulse Trades (en dit is wat goed toets in ons stelsel): Die stelsel koop die oop van die volgende sessie ná prys bo die boonste Keltner Channel sluit. In die twee kaarte, die stelsel verkoop die posisie (wins of verlies) na 14 dae (bars). Vanaf November 2012 tot middel-2013, sien ons 'n reeks van ses suksesvolle 8220; tempo en impuls continuation8221; ambagte. Die teenoorgestelde is waar in die meeste van 2011 waar hierdie selfde ambagte misluk amper so gou as wat hulle veroorsaak: 2011 het drie mislukte tempo ambagte, of, afhangende van jou perspektief, 8220; successful8221; vervaag / ommekeer ambagte. Onthou, 'n beslote buite die Keltner Channel kan sien soos 'n noue buite die Bollinger Band wat standaardafwyking in plaas van gemiddelde ware omvang prys kan gesien word as 8220 gebruik; overbought8221; en as gevolg van 'n onmiddellike nadeel. Vir hierdie eenvoudige parameter toets sonder die gebruik van punte wou ek om te sien hoe die tyd faktor in die sukses of mislukking van die strategie. Ek het die backtest 8220; optimize8221; die uitgang as 'n stop tyd, betekenis 8220; loop dieselfde toets 30 keer op dieselfde data, maar elke keer, verander hoe lank jy hou 'n posisie / exit.8221; Begin met 'n dag, ek wou toets hoe tyd lank hou 'n oop handel wat veroorsaak 'n verskil gemaak in netto wins of verlies. Hier is die grafiek van die herhaalde strategie toetse en uitkomste (as 'n faktor van netto wins): Die aanvaarding van 'n handel $ 100,000 per posisie vir elke handel (koop die spioeneer op 'n sluiting bo die boonste Keltner Channel), ons verlaat 8220; N8221; Aantal dae later om te sien hoe die tyd in 'n bedryf verander netto winsgewendheid. Ons sien 'n interessante en stabiele verspreiding gebaseer op hoe lank 'n oop handel gehou: Vanaf 1 dag tot 9 dae, die stelsel was net negatiewe, om geld te verloor. Die stelsel was ook net negatiewe 24-30 dae in 'n handel. Ten slotte, die stelsel was Netto positiewe van dag 9 en 10 dan 13-23 dae in 'n oop handel. Wat is die vinnige wegneemetes van die eenvoudige backtest data? Weereens, beide argumente die 8220; handel strength8221; en 8220; vervaag strength8221; argumente was 8220; correct8221; maar dit hang af van hoe lank een gedurende die backtest tydperk van 10 jaar elk handel gehou (2004-2013 met behulp van die SPY daaglikse skedule met $ 100,000 per handel). Tendens volgende of 8220; impulse8221; handelaars was korrek dat breakouts was in die algemeen tekens van bykomende impuls (voortgesette opwaartse prys aksie) wat nog moet kom, maar slegs indien hulle het die handel genoeg tyd om te werk. Die stelsel dan dié 14 dae ongeveer twee weke getoets uit die beste vir die eenvoudige parameters. Belangriker as 'n enkele new veranderlike, sien ons die positiewe verspreiding rondom die tydperk 16 dae, wat beteken dat die stelsel getoets beste hou 'n oop posisie 14-19 dae. Daar was 'n dalende opbrengs op lang tyd in 'n ambag; Interessant genoeg, met 'n handel buite 23 dae tot gevolg gehad dat soortgelyke negatiewe prestasie as die hou van 'n 1-9 dae. Vir die 8220; vervaag / reversal8221; handelaars, whats sleg vir hierdie strategie toets is goed vir hulle. Met ander woorde, as 'n mens geld koop 'n Keltner Breakout (gehou 1-9 dae) verloor het, dit sou 'n positiewe resultaat vir vervaag / ommekeer handelaars teruggekeer. Vervaag / Terugskrywing handelaars sal geld verloor het met 'n posisie 9-23 dae. Dit beteken dui daarop dat daar 'n kort termyn ommekeer wat geneig is om so gou optree as prys breek bo 'n boonste Keltner Channel hoog, maar met verloop van tyd (en oor baie ambagte), die oorwinnaar ambagte swaarder as die verlies van ambagte Indien 'n handelaar het 'n posisie lank genoeg om die impulsiewe voortsetting vang beweeg hoër. Dit beklemtoon ook die punt dat die meeste tempo handel strategieë misluk as 'n mens nie 'n handels 8220 gee nie; kamer te hardloop, 8221; of genoeg tyd het om die groot winste uit 'n kleiner aantal ambagte wat die kleiner verliese van 'n groter aantal ambagte inhaal vang. Hou in gedagte hierdie toets nie stop-verlies of enige ander optimalisering metode is dit net tyd getoets in 'n bedryf gebruik. Terwyl daar is baie ander tweaks om hierdie eenvoudige strategie wat ons kan gebruik vir verdere toetse, hierdie mees basiese backtest gee 'n basislyn vir die assessering van prestasie. Hier is die volledige statistieke vir diegene dapper genoeg om die rou data vir bykomende insigte uit hierdie eenvoudige toets bestudeer: Interessante feite van die data: Bruto wins, Maksimum Wen Handel, Maksimum verloor handel, Gemiddeld Wen Handel en Gemiddelde Verloor Handel ALLE lineêr verhoog as 'n funksie van tyd in 'n bedryf (dit maak perfekte sin). Soos wat die tyd in 'n handel toegeneem het die aantal ambagte Geneem afgeneem lineêr, en so ook die nommer van wen en verloor Trades (wat ook sinvol). Die persentasie van winsgewende Trades het 'n soortgelyke 8220; klokkie curve8221; verspreiding om die netto wins. Dit was ook waar vir Win verlies-verhouding saam met Gemiddelde Handel. Weereens, dit was net 'n eenvoudige / vinnige backtest om grondslag te lê vir 'n vraag oor of is dit beter om 8220; gaan with8221; 'n tempo / impuls of 8220; vervaag / fight8221; Dit. Dit isnt bedoel om verhandel as 'n strategie nie sonder verfyning en nog vele meer backtests gedoen. Volg saam met lede van die Daily Kommentaar en Geïdealiseerde Trades opsommings vir real-time updates en addisionele handel beplanning parameters soos ons kyk na 'n "hou en weiering" of "breek en ingegaan" scenario uit te speel in die nabye toekoms. Corey Rosenbloom, CMT nuwe boek Corey se The Complete Trading Course (Wiley Finansies) is nou beskikbaar saam met die nuut vrygestelde Profit uit die Lewensiklus van 'n voorraad Trend aanbieding (ook van Wiley). Keltner Channel Breakout Strategie Die Keltner Channel Breakout is 'n handel strategie wat kort seine skep wanneer die noue prys breek bo die hoë-band / lyn van die Keltner kanaal. Dit handel stelsel is net kort. Dit gaan kort bestellings wanneer die noue prys van 'n sekuriteit kruis bo die hoë band van die 40-Bar Keltner kanaal en toe die 100-Bar eenvoudige bewegende gemiddelde is hoër as 1,05 keer die Keltner kanaal middel band. 'N posisie is bedek (uitgang) wanneer die onderliggende sekuriteit naby prys word laer as die middel band van die Keltner kanaal of wanneer die posisie is gestop deur die 20% sleep stop. Die maksimum aantal posisies van die handel stelsel is 10. Met 'n bandwydte waarde van drie (parameter van die Keltner kanaal), die jaarlikse opbrengs van die simulasie is byna 50%, die Sharpe-verhouding is hoër as 1.8 en die maksimum drawdown is - 23%. Die boonste band van 'n Keltner Channel is die som van 'n eksponensiële bewegende gemiddelde en die gemiddelde ware omvang terwyl die middel band is 'n eksponensiële bewegende gemiddelde. Dit handel strategie vereis die Keltner aanwyser, wat hier afgelaai kan word: Keltner Channel. Ek het ook gebruik word om die Keltner kanaal aanwyser om 'n saamgestelde aanwyser (Keltner Channel Market Saamgestelde) te skep. Dit markaanwyser gebruik kan word in 'n handels reël om die mark tot tyd.